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  • 檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "張傳章".ccommittee (精準) and year="93"


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    波動率風險溢酬之實證研究-以LIFFE個股選擇權為例
    • 財務金融研究所 /93/ 碩士
    • 研究生: 朱元松 指導教授: 林丙輝
    • 近幾年來的研究指出,選擇權的價格中隱含負的波動率風險溢酬,同時為Black -Scholes隱含波動率大於歷史波動率提供了一個合理的答案。本篇論文以30檔LIFFE個股選擇權為實證標的,研究其定價是…
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    共變異數風險與價格異常現象之分析:台灣產業實證研究
    • 財務金融研究所 /93/ 碩士
    • 研究生: 謝宜玲 指導教授: 林丙輝
    • 根據Bollerslev, Engle and Wooldridge (1988)的BI-GARCH (1, 1)模型,本研究探討公司特徵及超額報酬與共變異數矩陣之關係。而許多的研究主要著重在公司特…
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